Математика финансов. Базовый курс

Понимание фундаментальной математики и статистики необходимо для создания торговых алгоритмов и формирования диверсифицированных портфелей. Курс раскрывает методы построения динамических математических моделей активов и использования статистических распределений для оценки их потенциального поведения.

В процессе обучения разбираются подходы к моделированию, включая методы Монте-Карло, использование моделей GBM, AR, MA, GARCH, а также связь статистических моделей с деревьями решений. Слушатели научатся оценивать недооцененные активы, учитывать влияние рыночных факторов без опоры на корреляцию и применять центральную предельную теорему в финансовом анализе. Материал ориентирован на тех, кто хочет перейти от интуитивной торговли к количественному анализу рыночных данных.