VesperfinCode: Wall Street Портфели

Большинство трейдеров формируют портфели интуитивно, здесь же показывают, как перенести управление активами на методы Data Science и математическое обоснование. Курс закрывает нехватку структурированного материала на русском языке по квантовому управлению капиталом. Внутри разбирают подготовку данных для криптовалют и акций, построение прогнозов доходности через модели XGBoost, LightGBM и Ridge, а также методы оптимизации весов, включая Risk Parity и Black-Litterman. В итоге вы получите готовую систему построения оптимальных портфелей с кодом и научитесь проводить стресс-тестирование активов для контроля рисков. Для прохождения необходимо уверенное владение языком Python.