Алготрейдинг с Python: Рыночно-нейтральные стратегии хедж-фондов

Разработка профессиональных рыночно-нейтральных long/short стратегий требует глубокой аналитики и работы с большими данными. Данный материал обучает проектированию и тестированию торговых алгоритмов, используемых в топовых хедж-фондах.

В процессе обучения разбираются методы поиска данных, принципы формирования портфеля и алгоритмы обнаружения альфы. Особое внимание уделено анализу интенсивности событий как источнику рыночных сигналов. Курс ориентирован на тех, кто планирует применять инструменты анализа данных (NumPy, Pandas) для систематической торговли.